資訊管理學報
林萍珍;陳稼興;林文修;
頁: 155-171
日期: 2000/07
摘要: 本研究探討應用遺傳演算法，利用使用者對產業及公司財務比率之偏好，發展出一套穩健、理性、積極且操作簡易的投資組合選擇模型，以提供投資人依個人不同的需求挑選出最適的投資組合。實證結果的分析分為兩方面：一、在遺傳演算法搜尋績效與穩定性方面：其實驗結果均能滿足使用者需求。二、在投資組合年報酬率方面：最佳投資組合年報酬率不遜於國內較佳共同基金績效，最差投資組合年報酬率也高於國內較差的共同基金績效及台灣加權指數年報酬率。
關鍵字: 投資組合;遺傳演算法;使用者導向;
Abstract: This paper studies the application of genetic algorithms on user-oriented portfolio selection. The portfolio considers the user's preference in addition to the common return and risk factors. The empirical results show that genetic algorithms are very good at producing portfolios that completely satisfy user's requirements and are comparable to the best mutual funds in performance.
Keywords: Portfolio;Genetic Algorithms;User-Oriented;
瀏覽次數: 5099 下載次數: 58
引用 導入Endnote
頁: 155-171
日期: 2000/07
摘要: 本研究探討應用遺傳演算法，利用使用者對產業及公司財務比率之偏好，發展出一套穩健、理性、積極且操作簡易的投資組合選擇模型，以提供投資人依個人不同的需求挑選出最適的投資組合。實證結果的分析分為兩方面：一、在遺傳演算法搜尋績效與穩定性方面：其實驗結果均能滿足使用者需求。二、在投資組合年報酬率方面：最佳投資組合年報酬率不遜於國內較佳共同基金績效，最差投資組合年報酬率也高於國內較差的共同基金績效及台灣加權指數年報酬率。
關鍵字: 投資組合;遺傳演算法;使用者導向;
An Application of Genetic Algorithms on User-Oriented Portfolio Selection
Abstract: This paper studies the application of genetic algorithms on user-oriented portfolio selection. The portfolio considers the user's preference in addition to the common return and risk factors. The empirical results show that genetic algorithms are very good at producing portfolios that completely satisfy user's requirements and are comparable to the best mutual funds in performance.
Keywords: Portfolio;Genetic Algorithms;User-Oriented;
瀏覽次數: 5099 下載次數: 58
引用 導入Endnote