陳安斌;姜林杰祐;
頁: 1-10
日期: 1999/01
卷期: 05(2)
關鍵字: 外匯選擇權;實證研究;Black-Scholes評價模式;基因演算法;類神經網路 ;
Keywords: Currency option;Empirical study;Black-Scholes pricing model;Neural network ;
摘要: 本研究針對芝加哥商業交易所之德國馬克外匯選擇權市場進行實證研究，嘗試利用基因演算法自動演化之類神經網路來架構一新的選擇權評價模式，與傳統之Black-Scholes評價模式相比較，並評估這兩種方法對市場價格的誤差程度與解釋能力。研究期間涵蓋1990年至1992年，共計3年...

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