陳安斌;張志良;
頁: 63-80
日期: 2001/01
卷期: 07(2)
關鍵字: 選擇權;基因演算法;類神經網路;評價;避險;
Keywords: Option;Genetic algorithm;Neural network;Pricing;Hedging;
摘要: 類神經網路具有學習與高速計算之能力，再加上非線性處理與容錯之特性，使其在行為預測上表現相當優異，雖過去曾有多篇文獻使用類神經網路對選擇權進行評價，但至今尚未見其在避險上之運用，本研究運用基因演算法自動演化之類神經網路，掌握特定認購權證之時間價值與避險...

引用     導入Endnote