林萍珍;柯博昌;游俊忠;
頁: 115-139
日期: 2010/04
卷期: 17(2)
關鍵字: 羅吉斯迴歸模型;遺傳演算法;新巴塞爾資本協定;信用評等;違約機率;
Keywords: Multiple Combinatorial Logistic Regression Model;Genetic Algorithm;Basel Ⅱ;Credit Rating;Default Probability;
摘要: 新巴塞爾協定建議銀行採用內部評等法自建授信系統以減少人為錯誤帶來的作業損失，並且能夠快速正確處理授信放款。目前被廣泛應用於信用風險預測模型的是羅吉斯迴歸，此模型雖然可以分成多類，但其S曲線通常以等距或經驗法則切割門檻值做信用分等，當違約機率產生變動時會...

引用     導入Endnote

柯博昌;田育任;
頁: 203-226
日期: 2008/07
卷期: 15(3)
關鍵字: 類神經網路;有限資源配置;投資組合;資金分配;遺傳演算法;
Keywords: Neural network;limited resource allocation;portfolio;asset allocation;genetic algorithm;
摘要: 類神經網路近幾年被許多學者證明能有效率應用於求解大規模非線性複雜問題，然而應用於有限資源配置(limited resource allocation)問題上並不多見。投資組合資金分配是典型的資源配置問題，傳統投資組合的資金配置方式建立在假設及限制條件下，不符合現實投資環境；被廣泛...

引用     導入Endnote