黃金生 ; 施東河; 劉建利;
頁: 63-80
日期: 1996/06
卷期: 03(1)
關鍵字: 類神經網路; 股票風險溢酬; 套利定價理論; 一般化自迴歸條件異質變異數;;
Keywords: Artifical neural network; Stock risk premiums; Arbitrage pricing theory; GARCH;;
摘要: 本研究嘗試以類神經網路及GARCH模型來預測台灣人壽保險業股票之風險溢酬。基於Ross(1976)的套利定價理論，本研究的預測模型擴充原Chen, Roll and Ross(1986)及Mei and Saunders(1994)之 財務預測模型，並涵蓋台灣保險業市場特徵及政治環境變數。本研究經由類神經網路模型...

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