施東河;王勝助;
頁: 123-142
日期: 2001/01
卷期: 07(2)
關鍵字: Black-Scholes模式;類神經模糊;避險部位;
Keywords: Black-Scholes Model;NeuroFuzzy tech;hedging position;
摘要: 認購權證是選擇權的一種，提供投資人套利、避險等多樣化選擇。傳統選擇權訂價模式為一複雜之理論，訂價模式有許多限制，與實務上差距有待克服，因此本研究嘗試使用類神經網路建立認購權證評價模式。為避免差異，以Black-Scholes模式中，五項影響權證價格之因子為輸入變數...

引用     導入Endnote