黃永成;
頁: 133-153
日期: 2011/01
卷期: 18(1)
關鍵字: 灰關聯分析;模糊連續遺傳演算法;選擇權評價;
Keywords: Grey relational analysis;Fuzzy Continuous Genetic Algorithm FCGA;Option pricing;
摘要: 本研究結合灰關聯分析之模糊連續遺傳演算法，做為評價選擇權的另一工具。首先以灰色關聯分析找尋除了Black-Scholes評價模型之外足以影響選擇權價格的因素，再透過模糊數之運算將實數變數轉為模糊數，做為模糊連續遺傳演算法的輸入與輸出變數，尋找更精確的選擇權評價方法...

引用     導入Endnote

陳安斌;姜林杰祐;
頁: 1-10
日期: 1999/01
卷期: 05(2)
關鍵字: 外匯選擇權;實證研究;Black-Scholes評價模式;基因演算法;類神經網路 ;
Keywords: Currency option;Empirical study;Black-Scholes pricing model;Neural network ;
摘要: 本研究針對芝加哥商業交易所之德國馬克外匯選擇權市場進行實證研究，嘗試利用基因演算法自動演化之類神經網路來架構一新的選擇權評價模式，與傳統之Black-Scholes評價模式相比較，並評估這兩種方法對市場價格的誤差程度與解釋能力。研究期間涵蓋1990年至1992年，共計3年...

引用     導入Endnote